Perspectives 2024 avec méthodes entropiques – Idées de trading Bitcoin, analyse

Chaque année, je publie une perspective utilisant les méthodes entropiques expliquées dans la section technique de ce blog. Vous trouverez ici la mise à jour des prévisions pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, où vous pourrez trouver plus d’informations sur cette approche.

Valeurs mises à jour pour Bitcoin (entre parenthèses, valeurs de 2023) en utilisant les données quotidiennes depuis août 2010 (à partir de maintenant, j'utiliserai uniquement les données BITSTAMP, car aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différences entre les principaux échanges Bitcoin.).

BTC/USD

Facteur de croissance G 1,00099 (1,00090) Probabilité de Shannon P (voir ceci comme entropie) 0,52237 (0,5214) RMS quadratique moyen (voir ceci comme volatilité) 0,0471 (0,049)

Les valeurs d'entropie du Bitcoin par rapport à l'USD ont connu une légère amélioration en 2023. Le facteur de croissance (G) a légèrement augmenté à 1,00099 % composé quotidiennement ou 144 % par an, dépassant les 139 % observés il y a un an. La fraction optimale de votre richesse totale à investir dans Bitcoin a également légèrement augmenté à 4,5 % (~0,52237*2=1,04475 – 1 = 0,04475 ou ~4,5 %), un chiffre qui peut encore être arrondi à 5 %, similaire à celui de l'année dernière. recommandation.

La volatilité du Bitcoin n'a pas augmenté cette année, compte tenu de sa valeur moyenne depuis le début de sa série historique en août 2010. Actuellement, il maintient une position stable à une valeur relativement élevée par rapport à d'autres actifs tels que l'or, les actions, obligations et devises forex.

Il semble qu’un plateau de volatilité ait été identifié, et il est nettement plus élevé que celui des autres actifs. Cela suggère que Bitcoin continue d’être un actif hautement spéculatif. En 2023, le facteur de croissance du BTCUSD surperforme encore largement les marchés traditionnels, à l'exception de la probabilité de Shannon, qui s'aligne étroitement sur celle du marché boursier américain (environ 0,52). Cela implique qu'en moyenne, sur 100 jours, un actif augmente pendant 52 jours et diminue pendant 48 jours.

Prévisions de prix 2024

FVolatilité historique complète

Moitié de volatilité historique

Prévision utilisant uniquement g* ou Facteur de croissance ~61 400$ ~61 400$ Limite supérieure ajoutant la volatilité ~151 000$ ~96 000$ Limite inférieure soustrayant la volatilité ~24 900$ ~39 000$

42650*1.44=~61400$, changez simplement 365 avec le nombre de jours que vous préférez pour une prévision différente.

Que s'est-il passé en 2023 ?

Il y a un an, j'avais prédit une limite supérieure de 58 000 $ en utilisant la volatilité totale et d'environ 36 500 $ en utilisant la moitié de la volatilité historique. Ces deux objectifs ont été calculés sur la base du cours d'ouverture du 1er janvier 2023, qui était d'environ 16 500 $. Les niveaux de support calculés étaient de 9 100 $ et 14 500 $.

L'année s'est avérée positive, dépassant le niveau de résistance initialement calculé de 36 500 $, qui coïncidait avec la moyenne mensuelle du KAMA. Cela indique une force notable dans la tendance haussière, le BTCUSD passant d'une position de faiblesse à une position de force en s'élevant au-dessus de la moyenne mensuelle.

Pour cette année, il pourrait être judicieux d'envisager également une valeur de volatilité plus faible, disons 25 % de la volatilité historique, car je ne m'attends pas à un nouveau plus haut historique mais plutôt à une phase de consolidation quelques mois auparavant, pendant et après la réduction de moitié. Par conséquent, déterminer un niveau de résistance à environ 77 000 $, calculé avec un quart précis de la volatilité historique – une méthode que je n'emploie généralement pas mais que je trouve plausible pour cette année. Cela est dû au fait que je pense qu’il pourrait être difficile pour la volatilité de rester élevée pendant une période de temps significative, ce qui rendrait moins probable que BTC dépasse ce niveau de 77 000 $.

Je pourrais envisager de prendre des bénéfices si le marché montre des signes de faiblesse autour de ce niveau. Je vous rappelle que j'avais ouvert une position haussière en février 2023 à environ 22 500 $.

De plus, j’ai des recommandations prudentes en matière de trading à long terme pour vous cette année. Le battage médiatique entourant les ETF pourrait culminer dans un scénario de « vente sur actualité » le jour où l’ETF sera approuvé. Il existe une possibilité de baisse progressive ultérieure des prix du Bitcoin vers des niveaux de support calculés pour l'année prochaine, compris entre 24 000 et 39 000 dollars. N'oubliez pas que la zone de support la plus probable se situe autour du Kama mensuel, qui se situe dans les fenêtres de support pour cette année (24 900 $ – 39 000 $).

Au lieu d'anticiper des scénarios catastrophiques cette année, contrairement à l'année précédente, qui semblait plus sujette aux scénarios baissiers, je maintiens mon opinion sur le support de 24 900 $ comme étant très solide.

je dois admettre que c'est le cas très improbable pour atteindre et/ou dépasser 151 000 $ en 2024.

Je suis à votre disposition pour toutes questions ; à bientôt pour la prochaine mise à jour et bonne année !

La volatilité cumulée du Bitcoin comme prévu diminue chaque année et se stabilise vers une valeur encore un peu élevée par rapport aux autres actifs traditionnels (actions, or, obligations varient de 0,01 à 0,03) mais les rendements moyens très élevés du BTC compensent la forte volatilité.. Les valeurs représentent la racine carrée moyenne des rendements logarithmiques des données quotidiennes Bitcoin.

La première tranche de prix moyen mensuel inférieur du kama atteindra probablement lentement le niveau de support de 25 000 $ au cours de l'année 2023.

J'ai ajouté le point d'équilibre calculé à l'aide du facteur de croissance G à 61 400 $.

Le graphique est mensuel et commence fin novembre 22 en bas.