Un gestionnaire de hedge funds expose comment les ETF manipulent le prix du Bitcoin


Mark Yusko, un gestionnaire de hedge funds renommé, a offert un rare aperçu des mécanismes sophistiqués par lesquels les fonds négociés en bourse (ETF) manipulent le prix du Bitcoin.

Cette manipulation n’est pas un phénomène nouveau mais une pratique de longue date ancrée dans l’histoire de Wall Street et adaptée au marché des cryptomonnaies.

Comment les ETF manipulent le prix du Bitcoin

Au cœur de l’analyse de Yusko se trouve la manipulation stratégique du Bitcoin. Cette pratique fait écho au schéma séculaire de Wall Street consistant à faire baisser les prix pour acheter à bas prix. Plus précisément, Yusko détaille comment les entités peuvent faire baisser les prix du Bitcoin par le biais d'un sentiment négatif ou d'une action directe du marché, pour ensuite en accumuler davantage à une valeur déprimée.

Un gestionnaire de hedge funds expose comment les ETF manipulent le prix du Bitcoin

Cette méthode, suggère-t-il, est non seulement répandue, mais a été perfectionnée au fil des décennies sur les marchés traditionnels.

« Les prix chutent de 10 % du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de manipulations sur le marché à terme… Si vous voulez acheter beaucoup de quelque chose, que faites-vous ? Vous vendez. Vous dites à tout le monde à quel point c’est nul, vous vendez à découvert, vous faites baisser le prix pour pouvoir acheter plus à un prix inférieur », a expliqué Yusko.

Le récit de Yusko approfondit le fonctionnement des ETF Bitcoin. Il souligne un schéma particulier selon lequel des mouvements de prix importants du Bitcoin se produisent en dehors des heures de négociation traditionnelles.

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Selon lui, cette anomalie peut être attribuée aux actions stratégiques des grands acteurs institutionnels. Ils manipulent le prix de clôture des ETF Bitcoin, affectant par la suite la valorisation au jour le jour de l'actif. Cette manipulation garantit à ces entités de réaliser des bénéfices en capitalisant sur les écarts de prix créés par leurs propres actions.

« Tous les gains des ETF Bitcoin se produisent du jour au lendemain… Rien de tout cela ne se produit pendant la journée car ce qui se passe juste avant la clôture, les gros chiens se vendent nus sur le marché à terme. Ils font baisser les prix ; Les ETF doivent acheter ; ils ne peuvent échanger que la dernière minute de la journée », a ajouté Yusko.

Cette stratégie exploite le marché à terme, où la possession réelle de Bitcoin n’est pas requise pour effectuer des transactions. Les contrats à terme Bitcoin permettent aux traders de spéculer sur son prix futur. Par conséquent, ils influencent sa valeur actuelle sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un échange physique.

Ce détachement des actifs physiques permet la manipulation du marché par le biais de transactions spéculatives. En effet, cela fausse la véritable dynamique de l’offre et de la demande de Bitcoin.

« Si je veux vous vendre un Bitcoin, il me suffit de vous rédiger un contrat. Et tant que je vais chercher un Bitcoin avant que ce contrat ne soit réglé, tout va bien », a souligné Yusko.

En outre, le gestionnaire de hedge funds souligne que cet effort calculé pour manipuler la dynamique de l’offre et de la demande émane de grands acteurs institutionnels. Cette pratique garantit que les institutions peuvent sécuriser Bitcoin à des prix favorables, influençant ainsi le marché à leur avantage.

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Essentiellement, les idées de Yusko révèlent un ensemble complexe de manipulations de marché. Les stratégies traditionnelles trouvent une nouvelle vie sur le marché des cryptomonnaies. En comprenant ces mécanismes, les investisseurs peuvent mieux adapter leurs stratégies d’investissement, sachant que ce qui semble être une fantaisie du marché pourrait en effet être la plus ancienne astuce du livre.

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