Les faillites bancaires récentes et l'orientation réglementaire émergente

Les faillites bancaires récentes aux États-Unis et les acquisitions bancaires, des deux côtés de l’Atlantique, devraient inciter les établissements bancaires à examiner et à rationaliser leurs opérations de gouvernance d’entreprise et de gestion des risques, ainsi que leurs systèmes de surveillance du marché, ainsi qu’à entreprendre des tests de résistance globaux de leurs niveaux de capital et de liquidité, leurs nouvelles activités, leur complexité et leurs modèles commerciaux.

ainsi qu’un contrôle accru de la manière dont les banques gèrent sept risques pour le système bancaire

Gestion du bilan

Les banques qui recherchaient des rendements plus élevés et achetaient des investissements à plus long terme ont vu la valeur de ces investissements diminuer dans un environnement de hausse des taux. Dans certains cas, ces titres étaient des titres de créance de grande qualité garantis par l’État et n’étaient pas assujettis à des exigences de réserve de capital fondées sur le risque (p. ex. exigences minimales en matière de capital réglementaire).

Bien que ces instruments puissent être utilisés pour générer rapidement des liquidités en cas de besoin lors d’un événement de crise, ils sont également sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt et aux scénarios économiques plus larges. En conséquence, les banques devraient immédiatement évaluer leurs moteurs de croissance, leur surveillance de la liquidité et leurs scénarios de test de résistance.

Clientèle

Les banques rivalisent souvent en se concentrant sur des groupes de clients ou des secteurs industriels spécifiques. Cette focalisation peut être une force concurrentielle, mais peut également créer un risque de concentration. Les concentrations sont risquées car l’exposition tend à évoluer dans le même sens. Les banques doivent comprendre et surveiller les concentrations qu’elles ont et développer des stratégies pour les atténuer.

Les banques doivent comprendre l’environnement opérationnel et financier de leurs clients et les risques de liquidité découlant du ou des modèles commerciaux des clients (par exemple, les crypto-actifs, les réserves liées aux pièces stables, etc.). Ils doivent évaluer les risques pesant sur leur situation financière et leur base de dépôts, les risques de contrepartie liés aux sources de financement des clients et au(x) modèle(s) commercial(s) hautement interconnecté(s), ainsi que les risques liés aux zones géographiques où la banque et les clients opèrent. Les concentrations par type de client et modèle de financement seront également un point central.

Paiements plus rapides

Depuis la crise financière de 2008, les technologies de paiement ont élargi l’accès et accéléré la vitesse des paiements. Les sorties rapides et la vitesse à laquelle les retraits des clients peuvent se produire peuvent entraîner une ruée quasi immédiate sur la banque. En réponse, les banques doivent ajuster leurs plans de liquidité et leurs opérations de dépôt en conséquence.

Cela inclut des hypothèses sur le nombre de sources de liquidités disponibles pour la banque et à quel coût. Le cadre du risque de liquidité devrait inclure le processus d’exploitation de chaque source de liquidité et le calendrier de chacune, ainsi que la technologie permettant des entrées et des sorties rapides. Des tests de résistance à la liquidité doivent être effectués pour confirmer les hypothèses. Des déclencheurs d’alerte précoce et une surveillance des médias sociaux pour les sorties potentielles de dépôts doivent être mis en place et surveillés avec une fréquence appropriée.

Communication

Une mauvaise communication, externe et interne, par le conseil d’administration, la haute direction et les principales parties prenantes peut amener les régulateurs, les clients, les investisseurs et le public à perdre confiance dans la situation financière d’une banque. Les banques doivent examiner attentivement le calendrier des communications, les messages, les canaux de distribution, les personnes et les publics concernés et les boucles de rétroaction.

Les banques devront également faire face aux chambres d’écho des médias sociaux où les opinions et les récits sont façonnés et diffusés rapidement et à grande échelle par la presse, les influenceurs des médias sociaux, les clients, les vendeurs à découvert et les concurrents. Ils doivent revoir et tester le manuel de gestion de crise pour inclure une ruée vers les dépôts et une crise de liquidité et inclure dans le manuel tous les déclencheurs d’alerte précoce des parties prenantes qui ne sont pas des clients.

Gestion du risque de taux d’intérêt

Les banques devront continuer à surveiller les comités de politique monétaire des banques centrales. Aux États-Unis, par exemple, le Federal Open Market Committee (FOMC) a agi de manière claire et transparente en promouvant ses vues sur la manière dont il entend conduire la politique monétaire. Il a également communiqué la voie et le calendrier de réduction de la taille de leur bilan et ses déterminations pour le taux prospectif des fonds fédéraux.

Dans l’attente d’augmentations continues des taux à court terme, les banques devront continuer à surveiller et à gérer leurs asymétries actif-passif, les portefeuilles de prêts liés à des actifs plus risqués, le financement de titres, la gestion des dépôts liés aux actifs numériques et à gérer leurs tests de résistance à la liquidité. et cadre de gestion.

Gestion et personnel

Les banques doivent s’assurer qu’elles embauchent et conservent du personnel qualifié dans les domaines critiques de la gestion des risques et des opérations de la banque (par exemple, la gestion des risques, les communications, les finances). Ils doivent s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes de couverture critiques dans les postes clés et qu’il existe une expertise appropriée pour le profil de risque de la banque. Le conseil d’administration doit se poser des questions vitales sur la solidité de la stratégie et des pratiques de la banque en matière de personnel.

Les investissements dans les talents en gestion du risque et de la conformité sont essentiels, car le profil de ressource souhaité est passé de «l’évaluation/cocher la case» à une expertise en matière d’analyse et de modélisation des données, de techniques quantitatives, de risques de nouvelle génération et d’outils de conformité/systèmes de surveillance. Les régulateurs examineront également la rémunération des dirigeants et les dispositions de récupération, ainsi que le calendrier de tout paiement.

Considérations sur les données de dépôt

Les banques doivent concilier et combler les lacunes existantes dans les données, la tenue des dossiers et prendre les mesures appropriées pour garantir une tenue des dossiers complète et précise au moment de l’intégration du client/de la création du compte. De plus, les efforts pour mieux comprendre les concentrations actuelles au niveau des dépôts peuvent être importants pour minimiser le risque de liquidité et permettre la diversification des comptes.

Il convient de noter qu’au Royaume-Uni, une exigence réglementaire en vertu du Financial Services Compensation Scheme est de pouvoir communiquer rapidement et avec précision les données des détenteurs de dépôts des clients, ce qui est particulièrement important lors d’un scénario de crise.

les banques doivent trouver un équilibre significatif entre la génération de bénéfices et la gestion de la complexité réglementaire.