2025 Outlook avec méthodes entropiques - Idées de trading Bitcoin, analyse

Chaque année, je publie une perspective en utilisant des méthodes entropiques expliquées dans la section technique de ce blog. Ici, vous pouvez trouver les 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 mise à jour, où vous pouvez trouver plus d'informations sur cette approche.

Valeurs mises à jour pour le bitcoin (dans les valeurs de crochets de 2024) à l'aide de données quotidiennes depuis août 2010 (à partir de maintenant, je n'utiliserai que des données Bitstamp, car aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de différences entre les échanges de bitcoin majeurs.).

BTC / USD

Facteur de croissance G 1.00099 (1.00099) Probabilité de Shannon P (voir cette entropie) 0,5295 (0,5224) Root moyen RMS carré (voir cette volatilité) 0,047 (0,047)

Les niveaux d'entropie de Bitcoin contre l'USD n'ont montré aucune amélioration significative en 2024. Le facteur de croissance (g) est resté stable à 1 00099% composé quotidiennement, équivalent à environ 44% par an. La partie optimale de votre richesse totale à allouer au bitcoin a augmenté à 6% (~ 0,5295 * 2 = 1,0448 - 1 = 0,059 ou ~ 6%), tirée par une tendance à la hausse d'un an dans le prix du bitcoin, ce qui a renforcé la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon de la probabilité de Shannon à partir d'un an 0,522 à près de 0,53, une amélioration, mais toujours modeste.

«Pour ceux qui ont peut-être oublié, la probabilité de Shannon mesure la persistance du mouvement des prix du bitcoin, indiquant la probabilité que l'actif subisse une tendance positive. Une valeur de 0,53 suggère que, sur 100 jours, le bitcoin est susceptible de montrer un mouvement à la hausse sur 53 jours, et soit une baisse ou aucun mouvement significatif sur les 47 jours restants. »

La volatilité historique de Bitcoin est restée relativement inchangée cette année, correspondant à la moyenne enregistrée depuis la création de ses données historiques en août 2010. Actuellement, il reste stable à un niveau relativement élevé, en particulier lorsqu'il est mesuré par rapport aux actifs traditionnels tels que l'or, les actions, les obligations et les devises Forex, reportez-vous au graphique à la fin de ce post pour plus de détails.

Comme je l'ai dit dans ma mise à jour de l'année dernière, il semble qu'un plateau de volatilité ait été identifié, et il est particulièrement important de plus que les autres actifs. Cela suggère que le bitcoin continue d'être un atout hautement spéculatif car sa volatilité est encore trop élevée pour être considérée comme un actif de réserve viable pour les banques centrales, malgré des discussions récentes croissantes autour de son potentiel dans ce rôle.

2025 Prévisions de prix
Fvolatilité historique

Demi-volatilité historique

Prévisions en utilisant uniquement G* ou facteur de croissance ~ 132 300 $ ~ 132 300 $ Bound supérieur Ajout de volatilité ~ 328 000 $ ~ 209 300 $ BOURD BOURNE VOLATILITÉ DE SOUTRATION ~ 52 300 $ ~ 85 100 $

* 132 300 $ est obtenu avec le 1er janvier en tant que prix de départ (environ 91900 $) fois (1.00099 ^ 365) = ~ 1,44 | 91900 * 1,44 = ~ 132300 $, changez simplement 365 avec le nombre de jours que vous préférez pour une prévision différente.

Que s'est-il passé en 2024?

Il y a un an, j'ai prédit une limite supérieure de 151 000 $ en utilisant une volatilité historique complète et environ 96 000 $ en utilisant la moitié de cette volatilité. Ces objectifs ont été calculés en fonction du prix d'ouverture le 1er janvier 2024, soit environ 44 000 $. Les niveaux de soutien calculés étaient de 24 900 $ et 39 000 $.

L'année s'est avérée extrêmement positive, le bitcoin dépassant la résistance calculée initiale de 96 000 $. Cela reflète une force notable dans la tendance à la hausse, car BTCUSD a atteint un sommet de 108 300 $ en décembre. Le niveau de résistance le plus probable de 96 000 $ était vrai, car le prix de fin d'année est resté en dessous, ce qui s'aligne sur les attentes.

Dans le sens de 2025, je me concentrerai sur les niveaux calculés en utilisant une volatilité réduite (la moitié de la valeur historique) car cette approche donne souvent des résultats plus fiables. Cela nous donne un niveau de support clé à 85 000 $, ce qui est très important. Si Bitcoin passe trop de temps en dessous de 85 000 $ en 2025, il peut signaler la fin de la tendance à la hausse qui a commencé à partir de 16 000 $ en 2022.

Dans un scénario baissier, s'il se matérialise, j'anticiperais un faible potentiel dans la fourchette de 50 000 $ en 2025.

À l'inverse, si le bitcoin tient constamment au-dessus de 85 000 $, la première résistance majeure à regarder est d'environ 210 000 $. Cela pourrait marquer la fin de la tendance à la hausse actuelle qui a commencé en 2022 et représenterait un pic fort. Toute valeur supérieure à 210 000 $ doit être considérée comme une bulle spéculative claire. Je ne m'attends pas à ce que la limite supérieure de 328 000 $ soit violée tout au long de 2025.

Pour cette année, je peux envisager de réaliser des bénéfices sur mon poste si le marché montre des signes de faiblesse inférieure au niveau critique de 85 000 $. Pour rappel, j'ai initié ma position haussier en février 2023 à environ 22 500 $.

Je recommande également des stratégies de négociation prudentes à long terme cette année. La spéculation croissante autour du bitcoin en tant qu'actif de réserve potentielle pour les banques centrales pourrait conduire à un sommet de marché spectaculaire. Dans ce scénario, les niveaux de soutien préliminaires pour 2026, calculé en utilisant un prix de départ de 91 900 $ le 1er janvier 2024 et un fenêtre de deux anssuggèrent que des baisses potentielles entre 54 000 $ et 100 000 $. Si le bitcoin atteint un sommet significatif, potentiellement à 200 000 $ ou supérieur, ces niveaux deviennent des cibles plausibles pour une correction ultérieure en 2026. Ces valeurs sont fournies comme un aperçu Pour illustrer les directions possibles, mais seulement si un tel pic dramatique se produit cette année.

Cela dit, je reste fermement confiant dans le niveau de soutien de 85 000 $ en tant qu'indicateur clé de la force de la tendance actuelle. Quels que soient les différents scénarios discutés, gardez ce niveau à l'esprit comme point de référence principal.

Quant à la limite supérieure, je pense qu'il est très improbable d'atteindre ou de dépasser 328 000 $ en 2025.

N'hésitez pas à tendre la main avec toutes les questions, et je vous verrai dans la prochaine mise à jour. Bonne année!

La volatilité cumulative de Bitcoin, comme prévu, baisse chaque année et se stabilise vers une valeur qui est encore un peu élevée par rapport aux autres actifs traditionnels (les actions, l'or, les obligations varient de 0,01 à 0,03), mais les rendements moyens très élevés de BTC compensent la volatilité élevée . Les valeurs représentent le carré moyen racine des rendements logarithmiques des données quotidiennes Bitcoin.

Niveaux projetés pour 2025 Voici ce qui s'est passé en 2024, où le marché a passé beaucoup de temps autour du point d'équilibre calculé en utilisant uniquement le facteur de croissance (G).